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筒子们,我们现在回头看看9月7日那根千亿长阳,密切关注盘面发展

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  • 作者:二觉 时间:2017-06-22 02:37
    继续在前期序列分析的基础上进一步,到达VAR模型,其实就是对序列自相关的一次扩展,从一个方程变成了几个方程组.从一个数列,变成了矩阵的形式.而这其中关键的就在于估计系数的矩阵.而同时,这其中也存在局限性,在最简单的VAR模型中,只能看到彼此因素之间的相关性关系.具体的现实例子,就是货币量,GDP,Rf,三者之间进行向量自回归模型分析,就可以在最简单的模型下,找到一个定式,计算出各自的矩阵系数,确定滞后期,然后还有误差项.通过统计学中的自相关和相关性计算,得到需要的数据,而这可以达到的效果是,检验者这几个因素之间,是否存在同期影响关系.类似的方法运用,在F函数中,比如VIX,倾斜指数,时间价值,弹性需求系数(need),这几者之间就可以进行这样的实验。在宏观经济分析,或者行业分析中,都有用武之地,甚至在企业财报的分析中,也可以采用。下一步是进一步的深入学习向量自回归模型,在VAR模型的基础上,进一步深入。计量经济学,就是建立在:矩阵、统计学、计算机科学、宏观经济学上的一门应用学科,其中就包含着定性和定量,而这是组建一个经济分析巨系统的两个入手点。《思维科学》和《论系统工程》中,就谈到过这些呀,现在都连上了。然后就是用C来实现它们和相应过程。实在搞不懂,那些论文什么的,都采用一些统计学软件,这哪里可以呢?为何那些作者都不自己编写程序,这样过程才清洗可靠呀。
    这种不确定性在时序分析中的测量方法,也是分场合运用的,如果在一些燃料控制系统中,哪怕底层一点儿的模糊,不断的累积都可能出现灾难性的事故。或者银证系统,可以利用这些误差来积攒白来的资金也是可以的,只要流量足够大!
    作者:二觉 时间:2017-06-22 16:24
    今日数据:0x1000 0x1114 0x0011 0x0002.雨 清爽 空气质量优

    F(倾斜指数,平衡数值集,VIX,oldvm)+Δneed:倾斜指数继续上行,市场发生突发性风险的可能性继续走高态势,近期随市场走强这一过程,倾斜指数也在上行,均线区域也开始上行。市场天平继续向多方大幅倾斜,与统计以来的均值区域已经越来越远。以时间价值而言,天平向空方倾斜,时间价值总值大幅上行,市场情绪进一步修复,延续态势。VIX,iVX,oldvm与昨日基本持平,市场总体不确定性处于上市以来的低位,市场需求对二维加权涨跌目标价格的变化无反应,无敏感事件影响市场运行状态,近期敏感指数略有上行(oldvm)。

    倾斜指数的波动率曲线延续近期态势,VIX的波动率曲线也同样趋势。市场处于不平衡状态,运行状态将进一步发生改变,延续近期趋势。

    继续执行计划。将继续买入民生银行长安汽车中国核电。看好电力、银行、绩优低估值汽车股。


















    作者:二觉 时间:2017-06-23 01:13
    在AR、VAR的基础上,进一步过渡到SVAR,其实有了前面的基础,自己都可以直接推导出SVAR,或者说在分析的过程中,想到SVAR。在简化VAR模型中,只能看到不同的序列之间存在相关性影响,但是无法进一步的指明。而在SVAR中,则加入了这个部分,也就是利用简化VAR方程组的左侧变量,来完成u通过系数矩阵对预测量的传导,这样方程组就可以完成结构化冲击对预测结果的影响,由此进一步的得到彼此之间相关性影响的量化结果。简化VAR与AR不同在于从一个序列变成了一组方程。SVAR与VAR的变化就是加入了不同考察目标之间的相关性影响。在这个解过程中,需要加入识别条件,而这里就涉及到了定性。实际上,计量经济学一样是有局限性的,依旧是定性与定量的结合,其中专家经验的参与就非常重要了。其实,根本的基础还是一些不同相关系数的计算和分布形态的使用。在这个过程中,我一边推导,一边就在心中完成了编程框架和流程。相对来说,编写非常简单,完成之后,基本上就是一些统计学软件的功能。实际上,是用C又重新写了一遍一些统计学软件的部分函数。
    高级计量经济学真没什么深奥的,都是对各门的基础知识的运用,恐怕若说难,就难在了综合性基础上的应用吧。
    作者:二觉 时间:2017-06-23 16:30
    今日数据:0x1000 0x1214 0x0015 0x0003.雨 凉爽 空气质量优

    F(倾斜指数,平衡数值集,VIX,oldvm)+Δneed:倾斜指数继续上行,市场发生突发性风险的可能性上升,处于统计以来的最高点。依照模型特点,VIX可以始终维持低位,而倾斜指数可以持续上行,在行情走强时会出现这样的数据分析特征。目前,倾斜指数进一步离开统计以来的均值区,市场天平进一步向多方倾斜,已经远超同级以来的均值水平,对于存在做多偏好的市场而言,天平也倾斜的幅度较大。以时间价值而言,市场明显倾向空方,时间价值总值继续大幅上升,创统计以来的高点,市场情绪在快速升温,从上面几点来看,市场已经走出了低迷。VIX、oldvm、iVX的数值继续持平,市场不确定性较低,敏感度指数(oldvm)也无明显的上行和构造尖峰的运动。市场运行状态较为平稳。市场需求对二维加权涨跌目标价格的变化无反应。

    倾斜指数的波动率曲线今日完成收敛形态的构造,市场近几个交易日在寻找动态平衡,但是从近期总趋势来看,是处于大波动区间的,市场运行状态将进一步发生变化, 短期寻找动态平衡的过程或将结束。VIX的变化也同样。

    从现货分析系统来看,市场年标准差价格分布曲线依旧非常平缓,被轰塌还未恢复,市场结构稳定,不容易发生剧烈变动,市场流通价值已经恢复年初水平,近期有一个明显的增值过程。

    继续制定既定计划,将继续买入:民生银行长安汽车中国核电。看好:电力、银行、绩优低估值汽车股。




















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    • 作者:二觉
    • 来自:天涯-股市论谈 前往来源
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    • 开贴:2012-11-14 10:35
    • 更新:2018-04-19 17:53
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